新興国、先進国債券ファンドのトラッキングエラーを調べてみましたが… | ますい画伯とインデックス投資?

ますい画伯とインデックス投資?
インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

新興国、先進国債券ファンドのトラッキングエラーを調べてみましたが…

CM:0 

新興国債券まとめ


トラッキングエラー(TE)とはベンチマークとのリターンの乖離のことで、具体的には超過収益率の標準偏差で表されます。インデックスファンドの場合は小さい方が優れているとされます。

カテゴリ銘柄信託報酬信託財産
留保額
運用資産
(億円)
トラッキング
エラー
目論見書実質コスト




SMT 新興国債券0.65%0.78%0.3%48.83.76%
eMAXIS 新興国債券0.65%0.77%0.3%30.93.77%
DCインデックス
海外新興国債券
0.56%1.31%0.2%18.63.75%
Funds-i 新興国債券0.65%1.00%0.3%3.93.95%
ヘッ
ジ型
Funds-i 新興国債券
為替ヘッジ型
0.65%0.67%0.3%21.26.24%


  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • …課税口座で保有中です。
  • トラッキングエラーは、楽天証券から引用した過去1年のデータです(9月26日更新)。



投信まとなびさんでも調べました…


新興国債券141004

Funds-i 新興国債券(ヘッジ型)は、楽天証券では6.24%でしたが、投信まとなびさんでは2.02%(アクティブ・リスクと表記)となっていました。

楽天証券とこれだけの差がある原因は、更新日が違うことや、もしかしたらベンチマークが微妙に違ったりするのかもしれません。



マンスリーレポートより


トラッキングエラーには正負の概念がなく、プラスマイナスの情報は含んでいません。
下の2つについて、ベンチマークと基準価額の推移をみてみましょう。

SMT 新興国債券
新興国債券141003


Funds-i 新興国債券(為替ヘッジ型)
新興国債券141002


どちらもベンチマークを下回ってますね。
新興国債券クラスはコストが安くはないので、いたしかたないところでしょうか?



ところで、積み立てはお休み…


銘柄日付10月3日




野村-新興国債券
Funds-i 為替ヘッジ型
@SBI証券
(決算日)9月6日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
11,889
11,674
830946口
¥970,000
評価損益
評価損益率
¥+14,902
(+1.5%)
(評価損益は、信託財産留保控除後)


新興国債券141001


4ヵ月連続でお休みにしました。
油断して、アセットアロケーションの5%を超えていたからです。
これで、やっと5.3%まで下がりました。

ノーセル・リバランスです。



ついでに先進国債券もまとめました…


カテゴリ銘柄信託報酬信託財産
留保額
運用資産
(億円)
トラッキング
エラー
目論見書実質コスト




SMT グローバル債券0.54%0.57%0.05%112.53.77%
eMAXIS 先進国債券0.65%0.67%0%62.33.77%
外国債券インデックスe0.54%0.57%0%34.23.77%
<手数料なし>
ニッセイ 外国債券
0.41%11月決算0%12.8-
Funds-i 外国債券0.59%0.61%0%7.13.73%
EXE-i
先進国債券
0.25%
(FOF)0.20%
0.70%0%5.6-



Funds-i 外国債券
為替ヘッジ型
0.59%9月決算0%4.56.70%
SMT グローバル債券・為替ヘッジ型0.54%0.57%0.05%3.2-


  • このまとめについては、コチラをご覧ください。
  • …NISA口座で保有中です。
  • トラッキングエラーは、楽天証券から引用した過去1年のデータです。


この中で、自分は<手数料なし>ニッセイ 外国債券にNISAで5万円投資してるだけです。

トラッキングエラーは、ヘッジなしの中ではそれほど差はないですね。
<手数料なし>ニッセイ 外国債券とSMT グローバル債券・為替ヘッジ型は1年未満なのでデータがなく、EXE-i 先進国債券は楽天証券では現在扱っていませんでした。



最後に


これらのトラッキングエラーが、大きいのか小さいのか自分にはよくわかりません。
勉強のために、しばらくはインデックスファンドのトラッキングエラーを調べていきます。


この記事に関するツイートはコチラまで。

Twittericon.jpg
当記事は、2014年10月05日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「海外債券日記」のトップをご覧ください。


スポンサーリンク

0 Comments

コメントする





管理者にだけ表示を許可する

TRACKBACK▼
https://www.masuitousi.com/tb.php/812-bfc8449a