ますい画伯とインデックス投資?

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新興国株式クラスのベンチマークについて。

新興国株式141004

(注:ナメック星は新興国に含まれません。星です。)


新興国まとめ


カテゴリ銘柄信託報酬信託財産
留保額
純資産
(億円)
トラッキング
エラー
目論見書実質コスト




eMAXIS新興国株式0.65%0.87%
January 2014
0.3%207.43.84%
SMT 新興国株式0.65%0.95%
May 2014
0.3%119.13.96%
インデックスファンド海外新興国株式0.59%0.88%
November 2013
0.3%54.63.96%
EXE-i 新興国株式0.25%
(FOF)0.19%
0.58%
May 2014
0%12.43.08%
Funds-i 新興国株式0.65%0.84%
September 2013
0.3%12.23.94%



  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • トラッキングエラーとは、ベンチマークと実際のポートフォリオのリターンの乖離を表す数値のことで、インデックスファンドの場合は小さい方が優れているとされます。
    投信まとなびさんから引用させてもらった、直近1年間(9月30日現在)のデータです。


なぜ、EXE-i 新興国株式だけこんなにトラッキングエラーが小さいんでしょう?


ベンチマークが違います


新興国株式141003

以前にも書きましたが、EXE-i だけはFTSE・エマージング・マーケット・インデックスで、その他はMSCI・エマージング・マーケット・インデックスです(EXE-i は参考指標となってます)。
ですので、これを横並びに比較してもあまり参考になりません。


また、FTSE・エマージング・マーケット・インデックスは韓国を含まない(韓国は先進国に分類されているため)という特徴的な違いがあります。
分散は少し薄まりますが、これを投資対象に入れたくない人はちょうどいいかもしれませんね…



投信まとなびさんと楽天証券は何をベンチマークに?


投信まとなびさんと楽天証券のページにはトラッキングエラー(アクティブ・リスク)が載ってますが、同じファンドでもその値が下のように大きく異なっていることがあります。

新興国株式141006


この2社では何をベンチマークに計算してるのでしょう?

投信まとなびさんが使っているのは、皆さんよくご存じイボットソン分類のベンチマークですよね。
楽天証券の方はホームページに書いてなかったので、メールで聞いてみました。
そのお返事によると、リッパー社のリッパーベンチマークを利用しているとのことです。

ベンチマークが違うから、トラッキングエラーの値にも差が出るんですね…



EXE-i に乗り換えて3ヵ月目


新興国株式141005

銘柄日付10月21日




eMAXIS新興国株式
@SBI証券
(決算日)1月26日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
12,921
9,972
932627口
¥930,000
評価損益
評価損益率
¥+271,417
(+29.2%)
(年金積立)インデックス
ファンド海外新興国株式
全売却
損益(税込)
¥+141,507
EXE-i 新興国株式
@SBI証券
(決算日)5月12日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
10,247
10,640
28198口
¥30,000
評価損益
評価損益率
¥-1,108
(-3.7%)
合計¥+411,815
(損益は信託財産留保控除後。)


eMAXIS新興国株式はホールドしつつ、積み立てはEXE-i 新興国株式に乗り換えました。
EXE-i シリーズはSBI証券のマイレージポイントの付与対象外ですが、このサービスも永遠に続くとは限らないので、少しくらいはいいだろうという判断です。

まだまだ相場は山あり谷ありでしょうけど、アセットアロケーションを見ながらついて行きます。
どうなることやら…




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当記事は、2014年10月24日のものです。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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