ますい画伯とインデックス投資?

スポンサードリンク

HOME > 海外債券 >

新興国、先進国債券ファンドのトラッキングエラーを調べてみましたが…

新興国債券まとめ


トラッキングエラー(TE)とはベンチマークとのリターンの乖離のことで、具体的には超過収益率の標準偏差で表されます。インデックスファンドの場合は小さい方が優れているとされます。

カテゴリ銘柄信託報酬信託財産
留保額
運用資産
(億円)
トラッキング
エラー
目論見書実質コスト




SMT 新興国債券0.65%0.78%0.3%48.83.76%
eMAXIS 新興国債券0.65%0.77%0.3%30.93.77%
DCインデックス
海外新興国債券
0.56%1.31%0.2%18.63.75%
Funds-i 新興国債券0.65%1.00%0.3%3.93.95%
ヘッ
ジ型
Funds-i 新興国債券
為替ヘッジ型
0.65%0.67%0.3%21.26.24%


  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • …課税口座で保有中です。
  • トラッキングエラーは、楽天証券から引用した過去1年のデータです(9月26日更新)。



投信まとなびさんでも調べました…


新興国債券141004

Funds-i 新興国債券(ヘッジ型)は、楽天証券では6.24%でしたが、投信まとなびさんでは2.02%(アクティブ・リスクと表記)となっていました。

楽天証券とこれだけの差がある原因は、更新日が違うことや、もしかしたらベンチマークが微妙に違ったりするのかもしれません。



マンスリーレポートより


トラッキングエラーには正負の概念がなく、プラスマイナスの情報は含んでいません。
下の2つについて、ベンチマークと基準価額の推移をみてみましょう。

SMT 新興国債券
新興国債券141003


Funds-i 新興国債券(為替ヘッジ型)
新興国債券141002


どちらもベンチマークを下回ってますね。
新興国債券クラスはコストが安くはないので、いたしかたないところでしょうか?



ところで、積み立てはお休み…


銘柄日付10月3日




野村-新興国債券
Funds-i 為替ヘッジ型
@SBI証券
(決算日)9月6日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
11,889
11,674
830946口
¥970,000
評価損益
評価損益率
¥+14,902
(+1.5%)
(評価損益は、信託財産留保控除後)


新興国債券141001


4ヵ月連続でお休みにしました。
油断して、アセットアロケーションの5%を超えていたからです。
これで、やっと5.3%まで下がりました。

ノーセル・リバランスです。



ついでに先進国債券もまとめました…


カテゴリ銘柄信託報酬信託財産
留保額
運用資産
(億円)
トラッキング
エラー
目論見書実質コスト




SMT グローバル債券0.54%0.57%0.05%112.53.77%
eMAXIS 先進国債券0.65%0.67%0%62.33.77%
外国債券インデックスe0.54%0.57%0%34.23.77%
<手数料なし>
ニッセイ 外国債券
0.41%11月決算0%12.8-
Funds-i 外国債券0.59%0.61%0%7.13.73%
EXE-i
先進国債券
0.25%
(FOF)0.20%
0.70%0%5.6-



Funds-i 外国債券
為替ヘッジ型
0.59%9月決算0%4.56.70%
SMT グローバル債券・為替ヘッジ型0.54%0.57%0.05%3.2-


  • このまとめについては、コチラをご覧ください。
  • …NISA口座で保有中です。
  • トラッキングエラーは、楽天証券から引用した過去1年のデータです。


この中で、自分は<手数料なし>ニッセイ 外国債券にNISAで5万円投資してるだけです。

トラッキングエラーは、ヘッジなしの中ではそれほど差はないですね。
<手数料なし>ニッセイ 外国債券とSMT グローバル債券・為替ヘッジ型は1年未満なのでデータがなく、EXE-i 先進国債券は楽天証券では現在扱っていませんでした。



最後に


これらのトラッキングエラーが、大きいのか小さいのか自分にはよくわかりません。
勉強のために、しばらくはインデックスファンドのトラッキングエラーを調べていきます。




スポンサードリンク



当記事は、2014年10月05日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「海外債券」のトップをご覧ください。

関連コンテンツ▼
OMATOME▼
Twitter.jpg
TRACKBACK▼
http://www.masuitousi.com/tb.php/812-bfc8449a
COMMENT▼
コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する

  • 不適切、もしくは他者への敬意に欠けるコメントは承認しないこともあります。
  • 後に、記事中に引用させていただくこともあるかもしれません。

HOME


HOME > 海外債券 >
新興国、先進国債券ファンドのトラッキングエラーを調べてみましたが…

プロフィール


ますい画伯とインデックス投資?
since Oct. 2011


feedly.png


アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




カテゴリ
主要インデックスファンド一覧
REIT、バランスファンド一覧

openclose

アーカイブ(
当ブログについて ~2016年始版~

コメント

openclose


リンク
当ブログはリンクフリーです。

12月の更新予定
現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
不定期 NISA口座日記
不定期 毎月分配型日記
不定期 個人向け国債変動10
月末 運用成績日記