ますい画伯とインデックス投資?

インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

先進国株式インデックファンドのベンチマークは、配当あり?なし?

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先進国株式クラスまとめ


カテゴリ銘柄信託報酬信託財産
留保額
運用資産
(億円)
トラッキング
エラー
目論見書実質コスト




SMT グローバル株式0.54%0.59%
May 2014
0.05%384.11.43%
eMAXIS 先進国株式0.65%0.69%
January 2014
0%184.01.44%
外国株式
インデックスe
0.54%0.58%
February 2014
0%116.91.45%
<手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.42%11月決算0%42.71年未満
EXE-i
先進国株式
0.25%
(FOF)0.11%
0.48%
May 2014
0%19.9楽天にない
ヘッ
ジ型
Funds-i 外国株式
為替ヘッジ型
0.59%0.65%
September 2013
0%4.75.35%


  • このまとめの見方についての詳細は、コチラをご覧ください。
  • トラッキングエラーは、楽天証券から引用した過去1年(2014.10.03 更新)のデータです。


トラッキングエラーとは、ベンチマークと実際のポートフォリオのリターンの乖離を表す数値のことで、インデックスファンドの場合は小さい方が優れているとされます。
上の3つの差はごく僅かで、どれも小さな値でした。


しかし、騰落率のベンチマークとの差にはバラつきが…

外国株式141008

この3つは同じMSCIコクサイインデックスに連動するので、騰落率にそれほど差はありません。
しかし、ベンチマークの方は最大3.15%も差があります。

そこでeMAXIS 先進国株式のマンスリーレポートを見てみると、下のように書いてありました。

『ベンチマークは、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」 が含まれている点にご留意ください。』


他の2つは、おそらくSMTは「配当を含まない」、インデックスeは「含む」インデックスをベンチマークとしていればつじつまが合いそうなのですが、どこに書いてあるのかよくわかりません。



そ、そう言えば…


このエントリーを思い出しました。



吊ら男さん調べで見てみると、やっぱり予想通りでスッキリ!
しかし、新たな疑問も生じました。

  • トラッキングエラーはあくまでベンチマークとの乖離を見るためのものなので、ベンチマーク自体が違っても比較していいんですよね?
  • 上の3つのトラッキングエラーはとても近い値でしたが、楽天証券ではどのように計算をしてるのでしょうか?


疑ってるわけではありませんが、今度メールで質問してみようかな? 
しかし、ベンチマークが配当有りなのか無しなのか、はっきり明記してほしいものですね…



ここまでの成績


銘柄日付10月8日




三井住友TAM
外国株式インデックスe

@SBI証券
(決算日)2月7日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
17,501
11,934
1449690口
¥1,730,000
評価損益
評価損益率
普通分配(税込)
¥+807,042
(+46.6%)
¥1,914
<手数料なし>
ニッセイ外国株式

@SBI証券
(決算日)11月20日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
11,033
11,295
88542口
¥100,000
評価損益
評価損益率
¥-2,320
(-2.3%)
1550 MAXIS海外株式
フリーETF@カブドットコム
全売却
損益(税込)
¥+429,292



野村-外国株式
Funds-i ヘッジ型

@SBI証券
(決算日)9月6日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
11,737
10,963
465203口
¥510,000
評価損益
評価損益率
¥+36,007
(+7.1%)
合計¥+1,271,935


外国株式141003


1550 MAXIS海外株式ETFは売却してしまいました。

そして、Twitterで信託財産留保額についての誤りを指摘されました。



そのときの再現4コマイラストです。



すぱいくさん


1)本当にすみません。
2)OPVについてはコチラ
3)ここは作りました(花もイメージです)。
4)苦情はこの方に!

本当に反省してます…
当記事は、2014年10月10日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「先進国株式日記」のトップをご覧ください。


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